Trading cuantitativo y algorítmico con IA

El diploma asociado al Taller Trading Algorítmico de FinancialTools.io acredita que el participante comprende los fundamentos y el proceso necesario para desarrollar y evaluar una estrategia de trading desde una perspectiva cuantitativa y algorítmica. El Instituto Wyckoff es quien avala la certificacion que imparte directamente FinancialsTools.io

Su objetivo es comprobar que el candidato puede seguir de forma estructurada las distintas etapas que intervienen en la construcción de un sistema: partir de una hipótesis de mercado, convertirla en reglas claras, analizar sus resultados mediante backtesting y métricas, someterla a pruebas de robustez y comprender el proceso que lleva una estrategia hasta una ejecución controlada en entorno demo.

El diploma evalúa, por tanto, la comprensión de una metodología de trabajo basada en reglas, evidencia, validación y trazabilidad, aplicada al desarrollo de sistemas de trading.

¿Qué conocimientos acredita?

El diploma evalúa conocimientos relacionados con el proceso de construcción, análisis y validación de sistemas de trading cuantitativo y algorítmico trabajados durante el taller. El participante deberá demostrar comprensión sobre las siguientes áreas:

Contexto e hipótesis de mercado

Comprensión del contexto en el que se desarrolla una estrategia y capacidad para formular una hipótesis de mercado que pueda ser analizada y evaluada.

Definición de una estrategia

Identificación de variables y construcción de reglas claras para entradas, salidas, gestión del riesgo y condiciones operativas.

Backtesting y diseño del experimento

Comprensión del proceso de evaluación histórica de una estrategia, incluyendo conceptos relacionados con muestras In-Sample y Out-of-Sample, universo de análisis, costes y criterios de evaluación.

Evaluación de resultados

Interpretación de métricas utilizadas para analizar el comportamiento de una estrategia, entre ellas:

• Expectancy
• Profit Factor
• Drawdown
• Sharpe
• Estabilidad de resultados

Robustez

Comprensión de diferentes procedimientos utilizados para analizar la consistencia de una estrategia, incluyendo:

• Monte Carlo
• Análisis de sensibilidad
• Forward
• Walk-forward

Construcción de portafolios

Conceptos relacionados con la combinación de diferentes sistemas, correlación, diversificación y asignación de pesos.

Automatización y trazabilidad

Comprensión del proceso mediante el cual una estrategia definida mediante reglas puede avanzar hacia una implementación algorítmica documentada y verificable.

Ejecución en entorno demo

Comprensión de los elementos que intervienen entre la generación de una señal y su ejecución, incluyendo validación, configuración, control del riesgo y operación en MetaTrader 5 demo.

¿A quién va dirigido?

El taller está dirigido a personas con un nivel básico de conocimientos en trading que quieran introducirse en una metodología estructurada para desarrollar y evaluar estrategias cuantitativas y algorítmicas.

Puede resultar adecuado para:

• Traders interesados en comprender cómo se construye una estrategia basada en reglas.
• Personas que quieran iniciarse en trading cuantitativo y algorítmico.
• Usuarios interesados en aprender procesos de backtesting y validación de estrategias.
• Traders que quieran incorporar inteligencia artificial como herramienta de apoyo dentro del proceso de investigación y construcción de sistemas.

No es necesario contar con conocimientos previos de programación.